教授/Director of the Institute of Financial Engineering
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1一、個人簡介
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2二,、科研項目
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3三,、代表性學(xué)術(shù)成果
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4四,、教育背景
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5五、工作經(jīng)歷
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6六,、教學(xué)信息
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7研究興趣
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導(dǎo)師說 | 孫有發(fā)：特色金融,，經(jīng)濟共榮
孫有發(fā)（1976.2——），江西臨川人,，漢族,，金融系統(tǒng)工程博士，金融工程教授(2011年12月起),、研究生導(dǎo)師(2008年起),；荷蘭國家數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)院訪問教授、博士后研究員(2011.9-2012.9),；廣東省本科高校金融學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員,；廣東省金融學(xué)會金融科技專業(yè)委員會專家委員；廣東省金融創(chuàng)新研究會常務(wù)理事,；深圳前海深港創(chuàng)新金融研究院研究員,。
1997年7月畢業(yè)中國石油大學(xué)（華東）工業(yè)電氣自動化專業(yè)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位,；2001年4月畢業(yè)于華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程專業(yè),，獲工學(xué)碩士學(xué)位；同年4月就職于深圳華為技術(shù)有限公司,，先后擔(dān)任技術(shù)支援部智能網(wǎng)工程師,、市場營銷部業(yè)務(wù)與軟件產(chǎn)品經(jīng)理；2003年9月回華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所繼續(xù)攻讀博士學(xué)位,；2006月6月獲系統(tǒng)工程專業(yè)工學(xué)博士學(xué)位,；同年7月到廣東工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院工作；2007年11月晉升為副教授,；2008年列入廣東省高等學(xué)校第五批“千百十工程”校級培養(yǎng)對象,；2009年參加廣東省委黨校第十三期高校哲學(xué)社會科學(xué)教學(xué)科研骨干研修班培訓(xùn)；2010年獲得國家公派的訪問學(xué)者（含博士后研究）出國留學(xué)資格,；2011年11月晉升為教授,；同年9月至2012年9月，在荷蘭國家數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)研究中心(Centrum Wiskunde & Informatica)做訪問教授,，從事計算金融研究,，合作研究導(dǎo)師Prof.dr.ir. C.W. Oosterlee。 現(xiàn)為廣東工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院副院長,。
主持國家自然科學(xué)基金項目2項,，主持廣東省自然科學(xué)基金項目2項；參與國家,、省部級項目10 余項,。在International Journal of Computer Mathematics,、International Journal of Financial Engineering、Physics Letters A,、系統(tǒng)工程理論與實踐,、計算機學(xué)報等國內(nèi)外權(quán)威期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文 50 余篇,，其中：被 SCI 收錄4 篇,，SSCI收錄2篇，ESCI收錄1篇,，EI收錄16篇,，CSSCI 收錄 10余篇。
近年來研究興趣為：計算金融,、計算實驗金融,、智慧金融、金融大數(shù)據(jù)分析,、金融工程與風(fēng)險管理等,。
計算金融領(lǐng)域項目：
[1]. 主持國家自然科學(xué)基金項目《帶雙層反饋的非線性隨機波動率期權(quán)定價模型研究》（項目編號：71771058）,，2018/01-2021/12；
[2]. 主持廣東省自然科學(xué)基金項目《投資者成熟度,、多重反饋與期權(quán)定價理論研究》（項目編號：2017A030313400）,，2017/01-2020/1；
[3]. 主持廣東省自然科學(xué)基金項目《基于分布函數(shù)和隱式解的多資產(chǎn)Heston隨機波動模型近似精確仿真關(guān)鍵技術(shù)》（批準號：2014A030313514）,，2015.1-2018.1,；
計算實驗金融領(lǐng)域項目：
[4]. 主持國家自然科學(xué)基金項目《帶反饋的隨機波動率股票定價模型研究》(批準號:70801019)，2008.1-2011.12,，已結(jié)題,；
大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域項目：
[5]. 參與國家自然科學(xué)基金項目《智能管理中軟計算融合與協(xié)作技術(shù)及其應(yīng)用研究》(批準號:70071023) ，項目主要完成人員,，已結(jié)題,；
[6]. 參與國家自然科學(xué)基金項目《模糊信息的認知結(jié)構(gòu)及其處理方法研究》(批準號:60075014) ，項目主要成員,，已結(jié)題,；
[7]. 參與廣東省自然科學(xué)基金項目《科研項目智能管理系統(tǒng)及其應(yīng)用研究》(批準號:980896，已結(jié)題) ,，項目主要完成人員,，已結(jié)題；
[8]. 參與廣東省自然科學(xué)基金項目《科研項目智能管理的軟計算技術(shù)及其應(yīng)用研究》,，(批準號:000874) ,，項目主要完成人員,，已結(jié)題；
行為金融領(lǐng)域項目：
[9]. 參與廣東省哲學(xué)社會科學(xué)項目《基于投資者行為的企業(yè)融資績效動態(tài)演化模型研究》(批準號:06GO-03) ,，2008.1-2010.12,，已結(jié)題，排名第2,。
金融工程領(lǐng)域項目：
[10]. 參與國家自然科學(xué)基金項目《集成專家意見的在線投資組合策略設(shè)計及競爭性能分析》(批準號:70801019),，2008.1-2011.12），已結(jié)題,，排名第2,；
1. 孫有發(fā). 基于系統(tǒng)論的行為資產(chǎn)定價理論與模型研究[M]. 北京：
2. 孫有發(fā), 吳碧云, 郭婷, 劉彩燕(2020). 非仿射隨機波動率模型下的50ETF期權(quán)定價：基于Fourier-Cosine方法[J].
3. 孫有發(fā),郭婷, 劉彩燕, 等(2018). 股災(zāi)期間上證50ETF期權(quán)定價研究[J].
4. 孫有發(fā), 張成科, 劉彩燕, 岳鵠, 武賽 (2011). 集合競價算法對股票價格的影響[J].
5. 孫有發(fā), 張成科, 高京廣, 鄧飛其 (2007). 現(xiàn)代證券定價模型.
6.Youfa Sun, Caiyan Liu, Shimin Guo(2017). Stochastic volatility double jump-diffusions model: The importance of distribution type of jump amplitude.
7. 孫有發(fā), 丁露濤 (2016), Bates模型下一種美式期權(quán)高階緊致有限差分定價方法.
8. Youfa Sun (2015), Efficient pricing and hedging under the double Heston stochastic volatility jump-diffusion model,
9.Youfa Sun; George Yuan; Shimin Guo; Jianguo Liu; Steven Yuan (2015), Does Model Misspecification Matter for Hedging A Computational Finance Experiment Based Approach,
10.孫有發(fā), 張成科, 高京廣, 鄧飛其(2007). 帶反饋的混沌并行GA及其在非線性約束優(yōu)化中的應(yīng)用.
2003.9-2006.6 華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所 系統(tǒng)工程專業(yè) 工學(xué)博士學(xué)位
1998.9-2001.4 華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程研究所 系統(tǒng)工程專業(yè) 工學(xué)碩士學(xué)位
1993.9-1997.7 中國石油大學(xué)（華東）自動化學(xué)院 工業(yè)電氣自動化專業(yè) 工學(xué)學(xué)士學(xué)位
碩士階段和博士階段,，師從我國著名系統(tǒng)工程與控制領(lǐng)域?qū)＜覄⒂狼褰淌凇⑧囷w其教授以及我國信息與通信工程和人工智能技術(shù)專家吳今培教授,、模糊數(shù)學(xué)思想家陳世權(quán)教授,，分別從事人工智能技術(shù)以及金融系統(tǒng)工程研究，分獲華南理工大學(xué)系統(tǒng)工程專業(yè)（智能系統(tǒng)工程方向）的碩士和系統(tǒng)工程專業(yè)（金融系統(tǒng)工程方向）博士學(xué)位,。
2011.9——2012.9 荷蘭國家數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)研究中心Centrum Wiskunde & Informatica (CWI),，博士后,，從事計算金融專業(yè)研究。研究領(lǐng)域涉及：復(fù)雜隨機波動風(fēng)險資產(chǎn)價格模型近似精確數(shù)值仿真,、金融衍生產(chǎn)品精確數(shù)值定價,、模型參數(shù)刻畫以及金融風(fēng)險對沖等,。
2001.4-2003 深圳華為技術(shù)有限公司，業(yè)務(wù)與軟件產(chǎn)品部經(jīng)理,，智能網(wǎng)工程師
2007.7-2008.8 管道局職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教師
[1] 本科生：《金融工程》,、《證券投資學(xué)：理論與實踐》,、《行為金融學(xué)》、《金融計算與建?！?、《金融系統(tǒng)建模與仿真》,、《金融產(chǎn)品創(chuàng)新設(shè)計與應(yīng)用》,；
[2] 碩士研究生：《金融衍生工具》、《產(chǎn)品與服務(wù)流程創(chuàng)新設(shè)計》,、《計算金融》,、《計算社會科學(xué)》等；
[3] 博士研究生：《管理科學(xué)理論,、模型與方法研究前沿》
計算金融 , 計算實驗金融 ,智能金融, 金融大數(shù)據(jù)分析, 金融工程與風(fēng)險管理等
Scholat.com/youfrich
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